Los indicadores técnicos son herramientas muy interesantes a la hora de ayudarnos a trabajar en los mercados financieros. Yo desde hace mucho vengo trabajando con los de toda la vida, pero debido al incremento tecnológico del propio sistema financiero y bursátil se hace necesario utilizar indicadores u osciladores más modernos que los clásicos. Con ello no estoy diciendo que los clásicos (RSI, MACD, Volumen, Stochastico) ya no sirvan sino que más bien deberían complementarse con herramientas recientes que tal vez lean mejor el mercado actual.
Yo soy de los que creen que el mercado de hoy no tiene nada que ver con el mercado de ayer y menos aún el de hace 15 años. Si hoy ganas dinero hace una década te hubieras forrado puesto que la complicación del propio mercado es cada vez mayor.
Hoy os dejo 3 perlas del análisis técnico actual. La verdad son herramientas muy buenas y deberías probarlas hasta reventar para saber el cuando, el cómo, el porque, el ahora y hasta que no más.
- Ichimoku Cloud (Nube de Ichimoku).
- Choppiness index.
- Precio promedio ponderado por volumen.
Os los explico y vemos algunos ejemplos a través de tradingview.
Ichimoku Cloud:
El Ichimoku Cloud, también conocido como Ichimoku Kinko Hyo, es un indicador técnico utilizado para analizar la tendencia, los niveles de soporte y resistencia, y proporcionar señales de entrada y salida en el análisis de mercados financieros. Fue desarrollado por el periodista japonés Goichi Hosoda en la década de 1960.
El Ichimoku Cloud se basa en varios componentes que se muestran en un gráfico y forman una "nube" o "kumo" que proporciona información visual sobre la dirección y la fuerza de la tendencia. Estos componentes incluyen:
1. Senkou Span A (Línea A del Kumo): Se calcula tomando el promedio de la línea de conversión (Tenkan-sen) y la línea base (Kijun-sen), y se traza hacia adelante en el gráfico. Puede actuar como un nivel de soporte o resistencia.
2. Senkou Span B (Línea B del Kumo): Se calcula tomando el promedio del máximo más alto y el mínimo más bajo de un período de tiempo determinado, y también se traza hacia adelante en el gráfico. También puede actuar como un nivel de soporte o resistencia.
3. Kumo (Nube): La nube es el área sombreada entre las líneas de Senkou Span A y Senkou Span B. Su color puede variar dependiendo de si la tendencia es alcista (verde) o bajista (rojo). La anchura de la nube refleja la volatilidad del mercado.
4. Chikou Span (Línea de Retardo): Se traza hacia atrás en el tiempo y muestra el precio de cierre actual desplazado a la izquierda. Puede utilizarse como una confirmación de la dirección de la tendencia.
Además de estos componentes principales, el Ichimoku Cloud también incluye la línea de conversión (Tenkan-sen) y la línea base (Kijun-sen). Estas líneas se calculan tomando el promedio de los máximos y mínimos de un período de tiempo específico, y actúan como niveles dinámicos de soporte y resistencia.
Los traders utilizan el Ichimoku Cloud para identificar la dirección de la tendencia, los niveles de soporte y resistencia, y las señales de entrada y salida. Por ejemplo, si el precio está por encima de la nube, se considera una señal alcista, mientras que si está por debajo de la nube, se considera una señal bajista. Además, las interacciones entre el precio y las líneas del Ichimoku Cloud pueden proporcionar señales de compra o venta.
En resumen, el Ichimoku Cloud es un indicador técnico completo que proporciona información sobre la tendencia, los niveles de soporte y resistencia, y las señales de entrada y salida en el análisis de mercados financieros. Su diseño visual único lo hace popular entre los traders que buscan una visión holística de la dinámica del mercado.
Choppiness Index
El Choppiness Index (Índice de Choppiness) es un indicador técnico que se utiliza para medir la calidad de una tendencia en el mercado financiero. Fue desarrollado por el trader y autor del libro "The New Technical Trader" (1994), E.W. Dreiss.
El Choppiness Index oscila entre 0 y 100, y su interpretación se divide en tres zonas:
1. Zona de Tendencia Fuerte: Valores cercanos a 100 indican que el mercado está experimentando una tendencia fuerte y clara. En esta zona, es más probable que los precios se muevan en una dirección específica.
2. Zona de Tendencia Débil o Mercado en Rango: Valores entre 50 y 70 indican que el mercado está en un estado de tendencia débil o en rango. Esto significa que los precios pueden estar moviéndose lateralmente sin una dirección clara. En esta zona, los operadores pueden optar por evitar operaciones y esperar a que se desarrolle una tendencia más definida.
3. Zona de Mercado en Rango o sin Tendencia: Valores cercanos a 0 indican que el mercado está en un estado de consolidación o sin tendencia. En esta zona, es menos probable que los precios muestren una tendencia clara y pueden oscilar entre niveles de soporte y resistencia.
El cálculo del Choppiness Index se basa en la relación entre el rango verdadero promedio (Average True Range, ATR) y el rango máximo durante un período determinado. El indicador se calcula de la siguiente manera:
1. Calcula el rango verdadero promedio (ATR) durante un período específico (por ejemplo, 14 días).
2. Divide el ATR actual por el rango máximo de los últimos períodos (por ejemplo, 14 días).
3. Multiplica el resultado por 100 para obtener el valor del Choppiness Index.
En resumen, el Choppiness Index es una herramienta útil para determinar si el mercado está en una tendencia fuerte, una tendencia débil o en un estado de rango. Puede ayudar a los traders a tomar decisiones informadas sobre si participar en el mercado y en qué momento es mejor esperar a una tendencia más clara.
Precio promedio ponderado por volumen:
El VWAP (Volumen Weighted Average Price) o Precio promedio ponderado por volumen es un indicador técnico utilizado en el análisis de mercados financieros. Su objetivo es calcular el promedio ponderado de los precios de un activo durante un período de tiempo específico, teniendo en cuenta el volumen de negociación en cada punto.
El VWAP se utiliza comúnmente por traders e inversores para evaluar la calidad de una operación, especialmente en el contexto de ejecuciones de órdenes grandes. En lugar de simplemente mirar el precio actual del activo, el VWAP considera el volumen negociado en cada nivel de precio, lo que proporciona una medida más precisa del precio medio ponderado por el volumen de operaciones.
El cálculo del VWAP implica los siguientes pasos:
1. Para cada período de tiempo (por ejemplo, 1 minuto, 5 minutos, etc.), se multiplica el precio de cada operación por el volumen negociado en ese punto. Esto da como resultado un valor ponderado para cada punto de datos.
2. Luego, se suma el total de los valores ponderados obtenidos en el paso anterior para todos los puntos de datos dentro del período de tiempo establecido.
3. Se divide la suma total de los valores ponderados por el volumen total negociado durante ese período de tiempo para obtener el VWAP.
El VWAP se representa en un gráfico como una línea continua que se ajusta a los cambios en el precio y el volumen a lo largo del tiempo. Los traders utilizan el VWAP para comparar el precio actual del activo con su promedio ponderado, lo que puede ayudarles a identificar oportunidades de compra o venta. Si el precio actual está por encima del VWAP, se considera que el activo está sobrevalorado, mientras que si está por debajo del VWAP, se considera que está infravalorado.
Además, el VWAP se utiliza como una referencia para evaluar la eficiencia de la ejecución de órdenes grandes. Los operadores comparan el precio al que han comprado o vendido un gran volumen de activos con el VWAP correspondiente para determinar si obtuvieron un precio favorable o desfavorable en relación con el promedio ponderado por volumen.
En resumen, el VWAP es un indicador que ayuda a los traders a evaluar el precio medio ponderado por el volumen de negociación de un activo. Proporciona una perspectiva más completa y precisa del precio promedio en relación con el volumen negociado y puede ser utilizado como una referencia para tomar decisiones de trading más informadas.
